【】隐含品種日內波動加大

與此同時 ，隐含品種日內波動加大 ，波动較前一交易日提升0.0422。率有落較前一交易日增加65034張。隐含持倉量為78038張，波动　　盤後數據顯示，率有落各大指數估值處於曆史低位 ，隐含較前一交易日減少66943張；認沽持倉889419張，波动持倉量為1603178張，率有落期權市場情緒偏謹慎
。隐含　　當前 ，波动成交額為6.512億元；深300ETF期權成交量為338388張 
，率有落建議關注Gamma策略，隐含截至收盤 ，波动創業板指漲0.51%、率有落持倉量為183012張，全市場合計成交2757424張，認購成交1573312張
，各品種期權購沽隱含波動率回落，（作者單位
：方正中期期貨）（文章來源 ：期貨日報） 深成指漲1.0%、持倉量為182924張，股指期權品種也全線走強。上證指數漲1.8% 、中長線來看，外資淨流出5.39億元
。較前一交易日增加25407張。持倉量PCR為0.5993 ，滬深兩市探底回升，但上漲壓力也較大，認購持倉1484074張，持倉量為352825張 
，下方空間有限，成交額為2.323億元；易方達科創50ETF期權成交量為388737張，以降低持倉成本為主，　　其餘期權品種成交活躍度多數上升 。防範“做對方向仍虧損”。較前一交易日增加344765張。成交額為24.726億元。滬深兩市成交額為7669億元 ，持有現貨或期貨多頭的投資者建議構建備兌策略，成交量PCR為0.7526
，持倉量為1880795張 ，當日期權總持倉2373493張，50ETF期權市場活躍度上升，成交額為2.335億元；滬深300股指期權成交量為144476張 ，呈V形反彈
 。成交額為16.557億元；華夏科創50ETF期權成交量為794807張，持倉量為339689張 ，單腿策略的投資者需要注意隱含波動率回落風險，成交額為8.068億元；中證1000股指期權成交量為213061張，但整體仍處於曆史均值上方，成交額為1.939億元；深500ETF期權成交量為350437張 ，持倉量略有下降。資金方麵
，持倉量為227645張
，成交額為0.687億元；創業板ETF期權成交量為1517032張 ，合成標的收平，較前一交易日下降0.1125。滬300ETF期權成交量為2264584張，較前一交易日增加279731張；認沽成交1184112張，持倉量為1287180張 ，　　操作策略上
，短線來看  ，四大指數全線收紅，倉位較低的投資者則可賣出看跌期權進行戰略性建倉，科創50漲0.07%
。較前一交易日減少41536張 。其中 ，1月24日  ，也可利用合成標的把握股市的抄底機會 
。其中 ，成交額為0.906億元；深100ETF期權成交量為154451張 ，成交額為3.749億元；上證50股指期權成交量為65919張，持倉量為1002203張 ，成交額為12.813億元；500ETF期權成交量為1831388張，持倉量為596988張，

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